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Unsere Arbeit an Streetpips beinhaltet Programmiermöglichkeiten und deren Leistungsfähigkeit. Im Laufe der Jahre haben wir diverse MT4 EAs oder professionelle Berater getestet. Es doesn8217t nehmen U. S.A. lang, um durch viele Handelsroboter zu schauen, um herauszufinden, daß wir eine Neigung haben, zu halten, um das Potenzial für Verbesserung zu besitzen. We8217d lieber eine Reihe unserer Expertise mit Ihnen teilen. Klicken Sie hier, um ein neues Trading-Tool und Strategie kostenlos herunterladen Ihr Backtest ist einfach so ziemlich so gut, weil die Informationen, die Sie bekommen haben. Berechnet als Modellierungsqualität innerhalb des MT4 Strategie-Testers, stellen Sie sicher, dass Sie8217ve ausreichende Informationspunkte für Ihr Software-System zur Überprüfung erhalten. Dann wählen Sie die Währung try und timeframe, klicken Sie auf Transfer, um sicherzustellen, dass you8217ve aktualisierte Informationen erhalten. Diese Informationen Dissens von Broker zu Broker, daher ist es ein ehrlicher Plan, Backtest das Software-System auf einigen Broker-Plattformen, vor allem mit dem Broker, die Sie mit Handel. Zusammenfassend haben wir eine Tendenz, wie Roboter, dass don8217t leiden riesigen Drawdowns, die zeigen, realistisch Handel Verhalten wie Anwendung Stop-Loss, die eine ehrliche Wahrscheinlichkeit von Associate in Nursing aufwärts geneigt Kurve auf lange Sicht haben, und zeigen diese in Vorwärts-Tests zusätzlich . Wenn Sie irgendwelche Roboter, die Sie denken, dass nett sind, sind glücklich, sie mit uns zu teilen Beliebte Suchanfragen: Backtest niedrig, bevor hohe Best Unicross Forex-Indikator-Einstellung für tägliche Chart jforex offline Handel Backtest niedrig vor highHow zu Backtest Renko Folks Ich habe eine Frage I Verwenden Sie Commercial Renko Script mit folgenden Einstellungen, aber die Ergebnisse bei der Vorversuche sind nicht die gleichen wie Backtesting. Ich weiß, dass die Ergebnisse auf Back-Test, Vorwärts-Test-Demo und Vor-Test real sind anders. Aber wenn sie in einer Strecke von 20 unterschiedlich sind, ist sie annehmbar und wir können unsere Strategie optimieren, um zu verbessern. Meine Renko-Einstellungen sind: Bar Range. 10 Zeitrahmen: 2 Max Bars: 200000 Rescale für 5 Ziffern Broker: true Zeigen Sie Dochte. True Anchor Preis. 0.0 bBacktest. Wenn Sie den Entwickler fragen - Michal - Im sicher ist er in der Lage, Ihre Fragen zu beantworten. Ich benutze seine CRB Bars amp - die neuen, nicht die alten - und seine Instant Order Scripts Amps waren sehr hilfreich bei meinen Problemen. Sie könnten versuchen, ihn durch mqlservice quotatquot gmail zu kontaktieren. Hallo. Viele von uns haben ähnliche Fragen. Es gibt immer noch großen Wert im Backtesting, wenn nur um Parameter zu optimieren - Stop-Loss, Trailing Stop, etc. Wenn Sie Antworten von Michael erhalten, teilen Sie sie Doesnt machen Sens für alle, ihm die gleichen Fragen zu stellen. Danke fürs Teilen. Folks Ich habe eine Frage Ich benutze Commercial Renko Script mit der folgenden Einstellung, aber die Ergebnisse auf Foreward-Tests sind nicht das gleiche wie Backtesting. Ich weiß, dass die Ergebnisse auf Back-Test, Vorwärts-Test-Demo und Vor-Test real sind anders. Aber wenn sie in einer Strecke von 20 unterschiedlich sind, ist sie annehmbar und wir können unsere Strategie optimieren, um zu verbessern. Meine Renko-Einstellungen sind: Bar Range. 10 Zeitrahmen: 2 Max Bars: 200000 Rescale für 5 Ziffern Broker: true Zeigen Sie Dochte. True Anchor Preis. 0.0 Backtest-Modus: false. Ich stimme auch zu, dass Renko Backtesting sehr unzuverlässig ist. Ich benutzte zwei Skripte beide kommerziellen. Eins mit dem Kopieren von M1-Dateien im Ordner und Erstellen renko Diagramm als M5 die andere ein mit Renko-Charts mit einem anderen Skript, das als EURUSD10r, EURUSD20r, etc. erstellt erstellt. Gleiche Logik, die ich auf der Simple-Video-Methode auf diesem Forum getestet, gibt beide unterschiedliche Ergebnisse . Gleiches geschah mit mir auch. Zwei verschiedene Ergebnisse. Können Entwickler der Skripte besser darauf antworten. Allerdings, Michal Ratschläge für Backtesting mit seinem Skript ist es, Backtest-Modus auf TRUE zu machen. Auf diese Weise offenen Preis für die Bar, die unter Bildung wird nicht ändern und geben Ihnen präzisere Ergebnisse. Allerdings ist in Vorwärts-Tests die Preis-Aktion in Echtzeit und Zecken sind real nicht erstellt. Daher ist Vorwärts-Testing ein besserer Weg mit Renko. Einer der Nutzer hier fragte mich, Backtesting gegen Live-Resluts für mein Renko-Plug-in Post. Zu diesem Zweck habe ich eine wöchentliche Forward-Test auf einem kleinen Live-Konto mit meinem Renko EA und Ive führen auch einen Backtest auf die Wochen Daten, um die Ergebnisse zu vergleichen: Der Test erfolgt ab 2011.05.01 (von der roten vertikalen Linie) Trades sind Öffnen sich auf einem neuen Renko-Ziegelstein (wenn bestimmte Aufstellbedingungen erfüllt sind) und werden auf verschiedene Weise geschlossen (sowohl bei einem unvollständigen Renko-Ziegelstein als auch bei geschlossenen Ziegelsteinen - abhängig von den dynamischen Ausgangsbedingungen). Eine Einstellung von BarType2 wurde verwendet, wenn ich den Test amp backtest plus Ive setzte auch die Backtesting Spread auf 2 Pips für EURUSD, denn dies ist die durchschnittliche Spreizung für IBFX. Es ist sehr wichtig zu beachten, dass Renko-Ziegelsteinbildung (innere Kerzepreis-Aktion) zufällig erzeugt wird, so dass Backtesting niemals 100 genau auf MT4 sein wird, da diese Plattform keine Tick-by-Tick-Daten speichert. Dies gilt auch für Backtesting auf regulären Zeitrahmen. Wie Sie aus den angehängten Ergebnissen sehen können, reicht dies aber noch aus, um ein automatisiertes Handelssystem auf vergangene Daten auszuwerten. Die EA hat in der vergangenen Woche 6 Live Trades auf EURUSD gelegt und wie Sie deutlich sehen können, dass die Charts über dem Backtest auch 6 fast identische Trades platzierten (siehe beigefügter Statement Amp Strategy Tester Bericht). Die EA verwendet eine Multi-Layer-MM-Routine, die die Losgrößen unter ein paar Dingen beeinflusst, so dass die Ergebnisse mit Pip-Verlust / Gewinn statt der Gewinne über variable Lose verglichen werden sollten. Fazit: Wie Sie sehen können, ist der Gesamtunterschied zwischen Backtest und Forward Test sehr klein 6,5 Pips und sieht fast identisch aus. Dies ist vor allem auf variablen Spread. Slippage und Trading lag während Live (nicht Demo) Handel gefunden. Die Anhänge beinhalten die wöchentliche Live-Statement sowie die Backtest-Ergebnisse. Einer der Nutzer hier fragte mich, Backtesting gegen Live-Resluts für mein Renko-Plug-in Post. Zu diesem Zweck habe ich eine wöchentliche Forward-Test auf einem kleinen Live-Konto mit meinem Renko EA und Ive führen auch einen Backtest auf die Wochen Daten, um die Ergebnisse zu vergleichen: Der Test erfolgt ab 2011.05.01 (von der roten vertikalen Linie) Trades sind Auf einen neuen renko brick (wenn spezifische setup. I NIX, Was ist Ihre Renko-Box Wert auf, dass Back-Test sehe ich sogar mit einer Modellqualität von 24 Sie sind ziemlich in der Nähe der Sames Ergebnisse live. Aber es muss noch eine Lösung für Generieren Ticks-Daten für eine bessere Modellierung Qualität so nah wie 99. Und Forward-Test dauert zu viel Zeit, wenn Sie Tweak-Einstellungen benötigen. So weit Ihre Software sind die besten auf dem Markt für Renko Backtest-Lösung mit Ihrer Version 103a. Ich freue mich auf haben Neuigkeiten über diese Skriptkombination von FXT - und HST-Dateien von Ihnen, die auf Ihre Renko-Software angewendet wurden.8230or H eiken A hi R enko T rader HART ist unser erstes EA, das speziell für den Handel auf Renko-Charts entwickelt wurde, das erste von einer neuen Generation von EAs Durch die Verwendung von Renko-Charts nehmen wir die Zeit aus unserer Handelsgleichung heraus und konzentrieren uns nur auf Preisaktionen. Wir haben eine Reihe von Tools und Indikatoren für Renko-Charts entwickelt und HART kommt direkt aus dieser Erfahrung. Es nutzt unser einzigartiges (und völlig automatisches) Verfahren, um die beste Renko-Boxgröße basierend auf der Instrumentenvolatilität zu berechnen. Sie werden nicht mehr fragen, wenn Sie EURUSD mit 10 oder 15 Pips-Boxen handeln müssen. Unser Tool zur Erstellung der Renko-Charts kümmert sich um die richtige Boxgröße. Dies ist ein großer Vorteil, da es alles viel einfacher und rentabler macht. Die Kastengröße, wenn der erste und Hauptfilter. That8217s, was wirklich macht Handel Renko Charts Special8230 fast Magie. Plötzlich verschwinden alle Unordnung und nur klare Trends auftauchen. Ein Setup, um sie alle zu regeln Dank der automatischen Berechnung der perfekten Kastengröße für jedes Finanzinstrument benötigt HART kein spezifisches Setup für jeden von ihnen. Ein Setup ist für alles gut. Wir getestet und getestet es auf 10 verschiedenen Währungspaaren mit Leistungen von ziemlich gut bis sehr gut auf jedem von ihnen. OHNE OPTIMIERUNG. Sie müssen 8220tweak8221 die EA-Einstellungen8230 it8217s die Renko-Diagramm, das automatisch passt sich auf der Grundlage der aktuellen Volatilität. Alles, was Sie zu wählen haben, ist zwischen der 8220 regulären 8221 Ansatz oder die 8220 aggressive 8221 ein. Oder verwenden Sie sie beide auf separaten Charts What8217s Inside HART Die Strategie innerhalb von HART ist einfach und leistungsstark zugleich. Es nutzt die Heiken Ashi Leuchter auf Renko-Charts angewendet (anstelle von Standard-Charts). Heiken Ashi ist eine Leuchter-Zeichnung Methode, die auch die letzten Kerzen verwendet, um den Wert der aktuellen zu berechnen. Das glättet die Dinge und hilft dabei, echte Trends zu identifizieren. Glättung Schnelles Filtern ist eine gute Sache, aber zu viel Filterung kann zu einigen Verzögerungen führen. Um den Verzögerungsfaktor zu reduzieren, entwickelten wir eine 8220 aggressive 8221 Strategie, die die Werte verwendet, die der vorherigen Heiken Ashi Bar als mögliche Einstiegsebenen zugeordnet sind. In diesem Fall warten wir, bis die aktuelle Bar zu schließen: Sobald der Preis über oder unter der vorherigen Bar, HART EA ist bereit, einen Handel geben. Ein Handel pro Paar und keine Hedging-Strategie Die Strategie ist so einfach und rentabel, dass wir nicht mehrere Trades pro Paar haben und sie hedgen müssen. HART wechselt ständig zwischen Long - und Short-Positionen. So wird jedes Währungspaar einen einzigen Handel haben: Long oder Short, basierend auf dem Trendauswertungsalgorithmus von HART. Wer sagte, dass Renko-Charts can8217t getestet werden kann, ist es nicht einfach, aber es kann getan werden. Zur Erstellung unserer Renko-Charts haben wir ab Januar 2012 Tick-by-Tick-Daten verwendet, mit denen wir unsere Daten testen konnten. Hier finden Sie Leistungen für 10 Paare für die reguläre und die aggressive Strategie über einen Zeitraum von 25 Monaten (ab 01.01.2012). Sie können auf die Bilder klicken, wenn Sie die ausführliche Anweisung lesen möchten. Regelmäßige AUDUSD (Gewinn 28,21) AUDUSD Aggressive (Gewinn 59,85) EURGBP Regular (Gewinn 28,67) EURGBP Aggressive (Gewinn 45,85) EURJPY Regular (Gewinn 82,96) I8217m HART EA auf EURUSD / GBPJPY / EURJPY mit .01 viel in aggressiven Modus läuft und der M5 Zeitrahmen (M2 offline). I8217ve lief es seit dem 2-3-2014. Ich habe keine Einstellungen optimiert. Die EA hat konsequent verloren mehrere Trades (mehr Verlierer als Gewinner) und es scheint wirklich zu schlagen, wenn die Währung ist anstatt Trends. Irgendeine Idee, wie ich seine Leistung verbessern kann, ist eine andere Freigabe, die geholfen wird, um Währungen zu helfen Hallo Barry, ja arbeiten wir an einem Update, das Nehmengewinnniveaus einschließt. Unsere Vorwärts-Tests waren bisher nicht außergewöhnlich. Sorry für die Beantwortung mit einer solchen Verzögerung zu Ihrem Kommentar, viel Spam in unseren Weg in letzter Zeit 8230 Sie erwähnten Backtesting eine Weile zurück für HART und wie knifflig war es. Wann werden Sie in der Lage sein, eine Erklärung des Prozesses zu tun für diese so kann jemand tun es tun, müssen wir die offline M2 Geschichte irgendwie Hallo Carl, Andrea umwandeln sollte bald die Backtesting-Führer, den wir versprochen zu lösen in der Lage, vielen Dank für Ihre Geduld. Nur zum Spaß habe ich die Hart EA auf Silver Spot getestet, aber mit einem normalen M5-Chart und es verloren 23k auf einem 50k Test ohne Drawdown kaum, war die Kurve extrem glatt und beständig. Nur ein Gedanke, aber wenn der EA die Handelsrichtung umkehren könnte, dann wäre es 23k gemacht (von 1.1.2014 bis 28.3.14) in 3 Monaten das ist, ich weiß, es wasn8217t soll auf diese Weise verwendet werden, aber es war ein interessanter Test . Hallo Carl, eine Strategie Umkehr nicht direkt Verluste in Gewinne verwandeln, weil man die Ausbreitung berücksichtigen müssen (siehe pimpmyea / how-to-turn-a-lose-lose-ea-in-a-win-win-ea-mit - one4all /). Wir sollten auch prüfen, ob der Test korrekt ausgeführt wurde (dh, wenn die Ergebnisse korrekt sind), und schließlich ist 3 Monate nicht genug für die Prüfung keine system8230 Danke trotzdem für Ihr Feedback Paulo wann erwarten Sie eine neuere Version des HART EA mit verfügbar Ich habe Schaltete es aufgrund der schlechten Leistung der letzten 30 Tage. Ihre Backtest-Ergebnisse sind ziemlich sinnlos. Ich sehe für alle von ihnen, dass die Modellierungsqualität ist um die 25. Sie sollten zunächst die letzten 5 Millionen M1 Bars oder so in MT48217s History Center herunterladen und dann neue Backtests auf den heruntergeladenen Daten ausgeführt werden. Ein weiterer Tipp, den ich habe ist, dass Sie einen Blick auf die Einbeziehung der Stochastic (14,3,3) in Ihrer Strategie für das Herausfiltern der meisten der gefälschten Eingangssignale haben sollten. Ich stelle die Overbought / Oversold-Limits auf 85 und 15 anstelle der Standard-80 und 20 für zusätzliche Eintrag Bestätigung. Aber ganz herzlichen Dank für die Renko Live Charts 4.11 Ich habe HART EA von XXX erworben. Wie bekomme ich das Upgrade auf HART V1.01 Ich benutze MT4 Build 830 und ich denke es funktioniert nicht ganz gut. I8217m sorry, aber Sie kaufte es von einer illegalen Quelle und die Datei, die Sie in Wirklichkeit ist eine geknackt Version des ursprünglichen. Das bedeutet, dass ich Sie mit der aktualisierten Version versorgen kann. Herzliche Grüße, Andrea